ファイル名は「1.psd、2.psd…」等、
「1」から連番でつけなければならないのでしょうか？

連番になっていて、総本文ページ数に相違がなければ、開始される番号は何でも問題ございません。
例えば先頭のページがノンブルが3Pから始まるため、ファイル名を「03.psd」で開始していた場合、そのまま連番になっていましたら大丈夫です。
※ ノンブルとファイル名の数字は統一していただけますと幸いです。
（ずれがあると、面付けなどの事故の原因になる可能性があります。）